Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Автор:Пеникас Г. И. Год: 2014 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
