Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Автор:Бологов Я. В. Год: 2013 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
