Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
Автор:Семушин А. В. Год: 2012 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.
