Торговля волатильностью на российском фондовом рынке
Автор:Глазница Сергей Год: 2011 Издание:LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 60 ISBN: 9783843323208 В книге предложен метод торговли волатильностью с использованием фьючерсов и опционов, основанный на тенденции волатильности возвращаться к своему среднему значению. Были показаны закономерности, которые присущи волатильности на всех рынках в целом. После этого данные свойства волатильности были проверены на российском фондовом рынке. Также была объяснена идея торговли волатильностью. Было показано, как составить портфель, который будет приносить прибыль или убыток из-за высокой/низкой волатильности базового актива. Были разработаны две торговые стратегии. В одной трейдер определял ожидаемый уровень волатильности и придерживался его в течение всего торгового периода. В другой трейдер получал сигналы на основе пересечений различных по срокам скользящих средних значений волатильности. Данная работа продемонстрировала возможности получения прибыли, которые могут использовать в своей деятельности не только институциональные, но и частные инвесторы.
