Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Автор:Щерба А. В. Год: 2011 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
