Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Автор:Щерба А. В. Год: 2014 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
