Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Автор:Пеникас Г. И. Год: 2008 Издание:Синергия Страниц: [не указано] ISBN: [не указан] Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
