|
|
Автор: Jesse Russel
Год: 2012
Издание:
Книга по Требованию
Страниц: 82
ISBN: 9785511123745
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Vector autoregression (VAR) is a statistical model used to capture the linear interdependencies among multiple time series. VAR models generalize the univariate autoregression (AR) models. All the variables in a VAR are treated symmetrically; each variable has an equation explaining its evolution based on its own lags and the lags of all the other variables in the model. VAR modeling does not require expert knowledge, which previously had been used in structural models with simultaneous equations. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок морального, этического, политического, религиозного...
|
|
