Автор:Песаран М., Слейтер Л. Год: 1984 Издание:Финансы и статистика Страниц: 312 ISBN: [не указан] В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнении с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах программ на Фортране-IV. Для статистиков, экономистов, математиков, программистов, работающих в ВЦ и АСУ.
