Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений
Автор:Кушнер Г.Дж. Год: 1985 Издание:
Наука Страниц: 224 ISBN: [не указан] Книга посвящена тем аспектам теории управляемых диффузионных процессов, которые связаны с приближенным нахождением функций выигрыша с помощью замены соответствующего дифференциального уравнения Беллмана разностным уравнением. Эта замена делается так, чтобы соответствующее разностное уравнение было уравнением Беллмана для управляемой марковской цепи. Обоснование сходимости осуществляется с помощью общих теорем теории случайных процессов, которые приводятся без доказательств.