Автор:Елена Колясникова und Надежда Скороспелова Год: 2013 Издание:LAP Lambert Academic Publishing Страниц: 80 ISBN: 9783659439636 Работа посвящена проблеме формирования оптимального портфеля из рисковых активов. Авторами предлагается алгоритм решения задачи формирования оптимального портфеля, учитывающий следующие меры риска: стандартное отклонение, полуотклонение, стоимость под риском VaR. Произведена формализация задачи в виде математической модели. Разработана методика построения агрегированного показателя риска, состоящего из перечисленных мер риска, без учета и с учетом доходности. Проведен вычислительный эксперимент на основе статистической информации по акциям, обращающимся на ММВБ, даны рекомендации инвестору по формированию оптимального портфеля. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических дисциплин, а также научных работников и специалистов по финансовому, банковскому и страховому делу.
