Ценные бумаги, инвестиции

Список источников >Бизнес-книги >Ценные бумаги, инвестиции >

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Автор: Ацканов И. А.
Год: 2015
Издание: Синергияlitres
Страниц: [не указано]
ISBN: [не указан]
Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.
Добавлено: 2018-02-06 03:04:04

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы